ค่ามาตรฐานหรือค่าเบี่ยงเบนทั่วไปคืออะไร

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการลงทุนและกลยุทธ์การซื้อขาย เนื่องจากช่วยวัดความผันผวนของตลาดและความปลอดภัย และคาดการณ์แนวโน้มความสามารถในการทำกำไร มาดูกันว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคืออะไร และนำไปใช้ในการลงทุนของเราได้อย่างไร

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคืออะไร หรือตามแบบฉบับ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นสถิติที่ใช้วัดการกระจายตัวของชุดข้อมูลเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย และคำนวณได้จากรากที่สองของค่าความแปรปรวนโดยคำนวณจากค่าเบี่ยงเบนของแต่ละจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ย ยิ่งจุดข้อมูลอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยมากเท่าไร แสดงว่าค่าเบี่ยงเบนภายในชุดข้อมูลนั้นยิ่งมากเท่านั้นดังนั้นยิ่งข้อมูลกระจายตัวมากเท่าไร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงเท่าไร ค่าความแปรปรวนระหว่างแต่ละราคาและค่าเฉลี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงราคาที่กว้างขึ้น ตัวอย่างเช่นหุ้นที่มีความผันผวนสูงจะมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของหุ้นที่มีความเสถียรโดยทั่วไปจะค่อนข้างต่ำ

ค่ามาตรฐานหรือค่าเบี่ยงเบนทั่วไปใช้ทำอะไร?

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในกลยุทธ์การลงทุนและการซื้อขายเนื่องจากช่วยวัดความผันผวนของตลาดและหลักทรัพย์ และคาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น ในด้านการลงทุนกองทุนดัชนีมักจะมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงเนื่องจากเป้าหมายของกองทุนคือการจำลองดัชนี ในทางกลับกัน กองทุนเติบโตเชิงรุกคาดว่าจะมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นเนื่องจากผู้จัดการพอร์ตการลงทุนทำการเดิมพันเชิงรุกเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ำกว่าไม่ได้หมายความว่าดีกว่าเสมอไปทั้งหมดขึ้นอยู่กับการลงทุนและความอดทนต่อความเสี่ยงของนักลงทุน เมื่อกำหนดระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับพอร์ตการลงทุนนักลงทุนควรพิจารณาความอดทนต่อความผันผวนและเป้าหมายการลงทุนโดยรวมของตนนักลงทุนที่กล้าเสี่ยงอาจสบายใจกับกลยุทธ์การลงทุนที่สนับสนุนสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ในขณะที่นักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมอาจไม่เป็นเช่นนั้น

วิธีคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือตามแบบฉบับ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคำนวณโดยการหาค่ารากที่สองของค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบจุดข้อมูลกับค่าเฉลี่ยรวมวิธีการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีดังนี้:

1. เราคำนวณค่าเฉลี่ยของจุดข้อมูลทั้งหมด เราได้ค่าเฉลี่ยโดยการบวกจุดข้อมูลทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนจุดข้อมูล
2. เราคำนวณความแปรปรวนของแต่ละจุดข้อมูล ความแปรปรวนของแต่ละจุดข้อมูลคำนวณโดยการลบค่าเฉลี่ยออกจากค่าจุดข้อมูล
3. เรายกกำลังสองความแปรปรวนของแต่ละจุดข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2
4. เราเพิ่มค่าความแปรปรวนกำลังสองจากขั้นตอนที่ 3
5. เราหารผลรวมของค่าความแปรปรวนกำลังสองจากขั้นตอนที่ 4 ด้วยจำนวนจุดข้อมูลในชุดข้อมูลลบ 1
6. สุดท้าย เราก็หารากที่สองของสัมประสิทธิ์จากขั้นตอนที่ 5

สูตรจะเป็นดังนี้:

ตัวอย่างการใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือตามแบบฉบับ

สมมติว่าเรามีข้อมูล5, 7, 3 และ 7 รวมกันได้ 22 จุด จากนั้น เรา หาร 22 ด้วยจำนวนจุดข้อมูลในกรณีนี้คือสี่จุด ได้ค่าเฉลี่ย 5,5ซึ่งนำไปสู่การหาค่าx̄ = 5,5 และ N = 4ค่าความแปรปรวนหาได้จากการลบค่าเฉลี่ยออกจากแต่ละจุดข้อมูล ได้ค่า-0,5, 1,5, -2,5 และ 1,5จากนั้นนำค่าเหล่านี้ไปยกกำลังสอง ได้ค่า0,25, 2,25, 6,25 และ 2,25นำค่าที่ยกกำลังสองแล้วมาบวกกันได้11 จากนั้นนำค่าที่บวกกันได้นี้ไปหารด้วย N ลบ 1 ได้ 3 จะได้ค่าความแปรปรวนประมาณ 3,67ต่อไป คำนวณรากที่สองของค่าความแปรปรวน ได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 1,915